Tradare con i grafici in (x) Ticks: il segreto nascosto dei traders vincenti

Molti traders usano grafici con time frame classici ma vi è un altro modo di visualizzare i grafici nella vista in (x) Ticks

Cos'è la vista in (x) Ticks ?

Un tick rappresenta una transazione fra un compratore ed un venditore ad un prezzo e un volume dati.

Nella vista in (x) Ticks ogni candela rappresenta la variazione di x tick consecutivi.

Nell'esempio in basso si sta usando una vista a 3000 tick. Di conseguenza, ogni candela mostra la variazione di prezzo di 3000 tick consecutivi.

Quali vantaggi ottengo usando la vista in (x) Ticks ?

Vediamone un esempio.

Questi due grafici mostrano il Nasdaq E-mini durante lo stesso periodo, ma il grafico in (x) Ticks offre più possibilità di affinare la sua analisi !

In poche parole, se si usa la vista in (x) Ticks insieme alla classica vista intraday, si può arricchire la propria analisi grafica con una informazione non solo diversa, ma anche più accurata.

1. Analisi più chiara
2. Non basato sul tempo
3. Conferma di rottura di un trend
4. Segni più chiari di uscita dal mercato
5. Correlazione fra sviluppo del prezzo e del volume

Analisi più chiara

Zoomiamo sul periodo che va dal 23 al 27 aprile e diamo un'occhiata più ravvicinata alle candele

Se il mercato è attivo, il time frame classico potrebbe non essere abbastanza rapido. Aumenti e diminuzioni repentine del prezzo sarebbero rappresentati con una grande candela, anche utilizzando un time frame a 1 minuto. Se ne può vedere un esempio nell'immagine in alto.

Si può vedere che nel grafico a 2 ore, diverse piccole candele (comuni nelle ore notturne) e diverse candele lunghe (comuni nelle ore diurne) sono visualizzate. Una trendline può essere tracciata fra il 23 ed il 25, ma questa non prenderà in conto il cambiamento di trend del 25 e del 27. Bisogna infatti tracciare due linee di trend, il che rende ancor più difficile stabilire dove il trend potrebbe andare.

Nella vista in (x) Ticks, le lunghe candele sono divise in candele più piccole da 2000 ticks. Una forte linea di resistenza può essere tracciata dal 23 al 27, questo permette di anticipare il trend che si verifica durante questi giorni.

Non basato sul tempo

Manteniamo lo stesso periodo per vedere un altro aspetto della vista in (x) Ticks.

Nei periodi con poca attività di mercato, come ad esempio prima della chiusura del mercato o all'ora di pranzo, il time frame a 2 ore mostra diverse candele che forniscono poche informazioni aggiuntive, come si può vedere nella figura in alto.

D'altra parte, la vista in 2000 ticks mostra solamente una o due candele durante i periodi calmi ed evita un'accumulazione di piccole candele. Questo rende l'individuazione dei trend molto più semplice, dato che un trend piatto può significativamente cambiare le linee di supporto e resistenza e di conseguenza le decisioni di trading ad esse legate.

Nell'immagine in basso abbiamo evidenziato i giorni dispari in giallo ed i pari in bianco.

Nel time frame classico ogni giorno ha la stessa ampiezza.

Questo non avviene nella vista in (x) Ticks che mostra più candele durante i periodi con maggiore attività e meno durante quelli più calmi. Per esempio, il 27 la vista in (x) Ticks mostra 32 candele mentre il giorno prima ne mostra soltanto 16.

Conferma di rottura di un trend

Come abbiamo detto, le linee di supporto e di resistenza possono essere molto diverse nelle due viste. Ma cosa vuol dire esattamente ?

Provi ad osservare il future E-mini Nasdaq 100 fra il 23 aprile ed il 10 maggio. Si tratta chiaramente di un andamento rialzista.

Immaginiamo di voler entrare nel mercato il 4 maggio se un segnale rialzista è confermato.

L'immagine in alto mostra un grafico a 2 ore e uno a 3000 tick che contengono più o meno lo stesso numero di candele. Se si disegna un trend rialzista in entrambi i grafici, vediamo che c'è una rottura significativa il 5 maggio. Molti investitori potrebbero andare long presumendo che questo sia l'inizio di un trend rialzista.

Nella vista in (x) Ticks, la linea del trend è mantenuta. Se avesse avuto entrambi i grafici, avrebbe probabilmente aspettato fino ad avere un chiaro segno di rottura del trend al di sotto o al di sopra della linea di resistenza.

La sua decisione sarebbe stata differente a seconda della vista utilizzata.

Segni più chiari di uscita dal mercato

Immagini di tradare l'Euro Bund future in tempo reale, con l'informazione che abbiamo al 25 alle 10 nel grafico in basso.

Assumiamo che il trend sarà rialzista, quindi vendiamo alle 10.16 al prezzo di 115.55.

Il grafico ad un'ora rende impossibile identificare dove andrà il trend o se cambierà. L'unica cosa che si sa è che la decisione di vendere è stata giusta.

Diamo un'occhiata più da vicino al grafico scegliendo una vista ad un minuto ed una a 100 ticks come mostrato nella figura in basso.

Alle 10:00 circa, il future euro Bund scende. Questa discesa, visualizzata da una lunga candela nel grafico a 1 minuto, è divisa in diverse candele più piccole nella vista in (x) Ticks: ciò le permette di tracciare un supporto differente rispetto a quello del grafico a 1 minuto.

Il grafico ad 1 minuto mostra ancora una lunga candela alle 10.15 che rompe il supporto. vendiamo e il mercato va nella giusta direzione per noi.

Qualche minuto più tardi, un trader che lavora con una vista a 1 minuto, si trova davanti due opzioni: sperare che il prezzo continui a scendere, senza avere un indicazione di come e quando il trend girerà, o uscire dal mercato e aspettare tempi migliori

Sfortunatamente per questo trader, entrambe le scelte sono basate su delle emozioni. Immagini quanto sarebbe frustrante se fosse uscito dal mercato perché non voleva continuare a perdere come nei giorni precedenti, ma il mercato continua a scendere. D'altro canto immagini quanto sarebbe frustrante se avesse mantenuto la posizione ed il trend fosse cambiato facendole perdere il denaro appena guadagnato.

Come si può notare, le possibilità di insoddisfazione alla fine della giornata sono piuttosto alte !

Nello stesso tempo, il fortunato trader che usa entrambe le viste, può applicare i risultati della sua analisi tecnica per effettuare la sua scelta. Per esempio, alle 10:25 potrebbe decidere di comprare metà della sua posizione di vendita poiché il prezzo ha toccato la sua linea di supporto principale. Uscire dal mercato al momento giusto e aumentare i suoi profitti.

Correlazione fra sviluppo del prezzo e del volume

Un altro principale vantaggio della vista in (x) Ticks è l'uso del volume.

Nella vista classica basata sul tempo, il volume mostra solo il numero di titoli scambiati durante un periodo dato.

Non le darà nessuna indicazione se il titolo è stato venduto o comprato da investitori grandi o privati.

Nella vista in (x) Ticks invece, ogni barra volume rappresenta il volume medio di tutte le transazioni della candela corrispondente. Vediamo che significa nell'esempio :

Se usa una vista in 5 tick, potrebbe effettuare il calcolo seguente per trovare il valore della barra del volume :

La barra del volume della candela corrispondente rappresenterebbe in questo caso il seguente valore:

1210 + 840 + 310 + 243 + 670 = 3273

Se si aggiunge la media mobile nel grafico dei volumi (come la linea blu nell'esempio qui sopra) e la barra del volume è più alta dell'indicatore, si può assumere che la transazione sia stata generata da un grande investitore. I grandi investitori sono di solito maggiormente informati e attenti nell'effettuare i loro investimenti rispetto agli investitori privati - quindi la loro entrata ad un certo prezzo potrebbe indicare la direzione di un futuro trend.

L'esperienza ci insegna che un nuovo massimo, come al punto 2 dell'esempio in alto, accompagnato da delle barre di volume più piccole rispetto al massimo precedente (come al punto 1), indica che il trend rialzista potrebbe finire.

Al punto 3 di questo grafico, i grandi investitori stanno vendendo e acquistando in egual misura. Questo causa una stagnazione del livello di supporto a breve termine, e quando il mercato decide di rompere il supporto, solo i piccoli investitori sono attivi e definiscono il prezzo.

Conclusione

Nei paragrafi precedenti abbiamo mostrato i vantaggi della vista in (x) Ticks comparata a quella classica.

La vista in (x) Ticks mostra spesso un grafico differente rispetto alla vista classica. Ciò può aiutare a decidere se entrare long o short, rimanere fuori dal mercato, ancora più importante, uscire di posizione. In molti casi l'analisi è più chiara e la aiuta a sfruttare meglio la sua analisi tecnica.