1 - L'idée de départ
Déterminer les conditions d'achat / vente
A partir d'une "idée de départ", vous allez définir les conditions d'achat et de vente de votre stratégie. ProRealTime vous permettra ensuite de tester ces conditions d'achat et de vente avant de décider de les utiliser en réel. Vous pourrez ainsi aisément confirmer ou infirmer cette idée de départ, puis l'améliorer avec le temps et votre expérience acquise.
S'il existe une infinité de possibilités aux conditions d'achat et de vente, les réponses à ces quelques questions vous donneront peut-être une première idée du type de stratégie que vous souhaitez créer :
- Avez-vous déjà apprécié une méthodologie d'investissement dans un livre ou sur Internet, que vous souhaiteriez tester ?
- Avez-vous déjà une préférence parmi les nombreux indicateurs techniques à votre disposition ?
- Les maxima et minima atteints par les prix sont-ils des niveaux sur lesquels vous souhaitez prendre éventuellement une décision d'achat ou de vente ?
- Votre système doit-il reposer sur une seule condition ou sur une combinaison de conditions ?
- Souhaitez-vous investir en tendance ou en contre tendance ?
- Souhaitez vous uniquement acheter ou également vendre à découvert pour bénéficier aussi des tendances baissières ?
- Souhaitez-vous baser vos sorties de marché sur des conditions liées à l'analyse technique, ou sur le money management (objectifs et stops de protection prédéterminés par rapport au niveau d'entrée sur le marché) ?
Généralement une stratégie débute par la concrétisation d'une idée simple qui peut ensuite être améliorée progressivement.
Les stratégies peuvent se baser par exemple sur une combinaison :
- d'indicateurs de tendance (moyenne mobile,...) ou d'indicateurs de surachat/survente (RSI,Stochastique,...)
- de retracements (Fibonacci, points pivots,...)
- de cassures de minimums ou maximums locaux établis par le prix
- de divergences (ou tendances inverses) entre le prix et un indicateur
- d'écarts de volume
S'inspirer de votre trading manuel
Si vous investissez déjà sur les marchés, la meilleure inspiration se trouve peut-être du côté de ce qui fonctionne déjà lorsque vous faites du trading "manuel".
En effet, le trading manuel peut être vu comme une expérimentation permanente et le trading automatique comme l'automatisation de techniques que vous appliquez déjà avec succès dans votre trading manuel.
S'inspirer de ce qui existe
De nombreux livres traitent du sujet et vous suggèrent des pistes de recherche ou des stratégies complètes "clé en main".